PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGUG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGUG.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGUG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGUG.L returned 14.90%/yr vs 13.29%/yr for CMFP.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. LGUG.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности LGUG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGUG.L показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.

LGUG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.72%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.54%
1 год
28.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGUG.L и CMFP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.49%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%15.44%26.42%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%1.83%

Correlation

The correlation between LGUG.L and CMFP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.15

The correlation between LGUG.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGUG.L и CMFP.L

Секторы
LGUG.L
CMFP.L

Технологии

38.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.6%

Финансовые услуги

11.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.3%

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
13.6%

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.6%
5.5%

Сырьевые материалы

1.6%
49.3%

Технологии

LGUG.L
38.3%
CMFP.L
5.1%

Коммуникационные услуги

LGUG.L
11.2%
CMFP.L
7.6%

Финансовые услуги

LGUG.L
11.1%
CMFP.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

LGUG.L
10.1%
CMFP.L
8.3%

Здравоохранение

LGUG.L
8.6%
CMFP.L

-

Промышленность

LGUG.L
7.6%
CMFP.L

-

Потребительский защитный сектор

LGUG.L
4.7%
CMFP.L
13.6%

Энергетика

LGUG.L
3.3%
CMFP.L

-

Коммунальные услуги

LGUG.L
2.0%
CMFP.L

-

Недвижимость

LGUG.L
1.6%
CMFP.L
5.5%

Сырьевые материалы

LGUG.L
1.6%
CMFP.L
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

LGUG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGUG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGUG.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.16

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.76

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.81

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

11.77

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGUG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGUG.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGUG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGUG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.16

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.27

+0.93

Просадки

Сравнение просадок LGUG.L и CMFP.L

Максимальная просадка LGUG.L за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGUG.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGUG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-50.47%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-6.63%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.49%

-12.97%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-23.51%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.64%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-24.51%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.71%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LGUG.L и CMFP.L

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) составляет 2.89%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что LGUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGUG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.82%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

12.18%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

14.73%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.86%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

13.92%

+3.45%

Сравнение комиссий LGUG.L и CMFP.L

LGUG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGUG.L и CMFP.L

Ни LGUG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGUG.L and CMFP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

LGUG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CMFP.L is Commodities. LGUG.L tracks Russell 1000 TR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.05% for LGUG.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGUG.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор