PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGQM.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGQM.DE с UETE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGQM.DE (Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc)) and UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - LGQM.DE tracks the SGI Pan Africa Index while UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQM.DE returned 9.54%/yr vs 8.53%/yr for UETE.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGQM.DE charges 0.85%/yr vs 0.24%/yr for UETE.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGQM.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) (LGQM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGQM.DE показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у UETE.DE с доходностью 26.60%.

LGQM.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
-10.13%
6 месяцев
-8.84%
С начала года
-3.64%
1 год
27.57%
3 года*
15.50%
5 лет*
9.54%
10 лет*
4.70%

UETE.DE

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.01%
6 месяцев
20.58%
С начала года
26.60%
1 год
42.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQM.DE и UETE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGQM.DE
Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc)		-3.64%51.40%12.14%-3.16%-5.95%9.29%-6.21%3.85%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		26.60%21.01%16.13%2.59%-15.04%7.14%5.67%-5.92%

Correlation

The correlation between LGQM.DE and UETE.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.54

The correlation between LGQM.DE and UETE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с LGQM.DE:
LGQM.DE с XGLF.DELGQM.DE с 5MVL.DELGQM.DE с EHDL.DELGQM.DE с LSMC.DELGQM.DE с 18MK.DELGQM.DE с AUM5.DELGQM.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с EUNI.DEUETE.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

LGQM.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQM.DE
Ранг доходности на риск LGQM.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQM.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQM.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQM.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQM.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQM.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQM.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) (LGQM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGQM.DEUETE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.01

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.69

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.79

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

12.25

-8.94

LGQM.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQM.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа UETE.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQM.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGQM.DE и UETE.DE

Максимальная просадка LGQM.DE за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки UETE.DE в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQM.DE и UETE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGQM.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-39.65%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-11.11%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-20.18%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-23.78%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.95%

-11.11%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-11.46%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

3.44%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQM.DE и UETE.DE

Текущая волатильность для Amundi Pan Africa UCITS ETF (Acc) (LGQM.DE) составляет 6.31%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что LGQM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UETE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGQM.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.41%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.50%

18.47%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

21.03%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

18.51%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

21.15%

+1.97%

Сравнение комиссий LGQM.DE и UETE.DE

LGQM.DE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UETE.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQM.DE и UETE.DE

Ни LGQM.DE, ни UETE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGQM.DE and UETE.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.85% for LGQM.DE.

LGQM.DE tracks SGI Pan Africa Index, while UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.85% for LGQM.DE and 0.24% for UETE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQM.DE и UETE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор