PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGQK.DE с BATF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGQK.DE и BATF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGQK.DE показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у BATF.DE с доходностью 2.86%.


LGQK.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.05%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.97%
1 год
13.31%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.66%

BATF.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.82%
3 года*
7.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQK.DE и BATF.DE


2026 (YTD)2025202420232022
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist
9.03%6.49%12.16%1.67%6.52%
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF
2.86%8.25%10.50%-0.71%6.02%

Correlation

The correlation between LGQK.DE and BATF.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between LGQK.DE and BATF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

LGQK.DE vs. BATF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGQK.DE
Ранг доходности на риск LGQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQK.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQK.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQK.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQK.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

BATF.DE
Ранг доходности на риск BATF.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATF.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATF.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATF.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATF.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQK.DE c BATF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGQK.DEBATF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.13

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

2.74

+3.56

LGQK.DE vs. BATF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQK.DE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BATF.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQK.DE и BATF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGQK.DEBATF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.61

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LGQK.DE и BATF.DE

Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки BATF.DE в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и BATF.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGQK.DEBATF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-18.62%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-6.47%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-18.62%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-5.63%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.59%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.68%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQK.DE и BATF.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 3.20%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGQK.DEBATF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.62%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.97%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.09%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.45%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

14.45%

+10.63%

Сравнение комиссий LGQK.DE и BATF.DE

LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BATF.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQK.DE и BATF.DE

Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как BATF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BATF.DE
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGQK.DE
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist
2.64%2.88%5.33%3.78%4.41%3.15%0.89%

Часто задаваемые вопросы


LGQK.DE and BATF.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for BATF.DE.

LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Amundi and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.12% for LGQK.DE and 0.16% for BATF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQK.DE и BATF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор