Сравнение LGQK.DE с BATF.DE
LGQK.DE (Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist) and BATF.DE (L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LGQK.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan while BATF.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGQK.DE returned 10.11%/yr vs 7.05%/yr for BATF.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGQK.DE charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for BATF.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQK.DE и BATF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGQK.DE показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у BATF.DE с доходностью 2.86%.
LGQK.DE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.66%
BATF.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGQK.DE и BATF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 9.03% | 6.49% | 12.16% | 1.67% | 6.52% |
BATF.DE L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 2.86% | 8.25% | 10.50% | -0.71% | 6.02% |
Correlation
The correlation between LGQK.DE and BATF.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between LGQK.DE and BATF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQK.DE vs. BATF.DE — Ранг доходности на риск
LGQK.DE
BATF.DE
Сравнение LGQK.DE c BATF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGQK.DE | BATF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.13 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 2.74 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGQK.DE | BATF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.61 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LGQK.DE и BATF.DE
Максимальная просадка LGQK.DE за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки BATF.DE в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQK.DE и BATF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQK.DE | BATF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -18.62% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -6.47% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.04% | -18.62% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -5.63% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.59% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.68% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQK.DE и BATF.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist (LGQK.DE) составляет 3.20%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATF.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что LGQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQK.DE | BATF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.62% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 8.97% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 12.09% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.45% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 14.45% | +10.63% |
Сравнение комиссий LGQK.DE и BATF.DE
LGQK.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BATF.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQK.DE и BATF.DE
Дивидендная доходность LGQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как BATF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATF.DE L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGQK.DE Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 2.64% | 2.88% | 5.33% | 3.78% | 4.41% | 3.15% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
LGQK.DE and BATF.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQK.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQK.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for BATF.DE.
LGQK.DE tracks MSCI Pacific ex Japan, while BATF.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Amundi and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.12% for LGQK.DE and 0.16% for BATF.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQK.DE и BATF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор