Сравнение LGQI.DE с LSMC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE).
LGQI.DE и LSMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGQI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SG Global Quality Income Index. Фонд был запущен 8 авг. 2014 г.. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGQI.DE и LSMC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGQI.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 9.35% | 9.73% | 15.24% | 5.20% | 1.74% | 20.03% | -11.62% | 20.29% | -6.25% | 2.10% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 6.94% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 39.73% | -5.73% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, LGQI.DE показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у LSMC.DE с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LGQI.DE уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: 6.97% против 23.20% соответственно.
LGQI.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 6.97%
LSMC.DE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 47.37%
- 5 лет*
- 25.41%
- 10 лет*
- 23.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGQI.DE и LSMC.DE
И LGQI.DE, и LSMC.DE имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
LGQI.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
LGQI.DE
LSMC.DE
Сравнение LGQI.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGQI.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.12 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.65 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 7.09 | -5.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 22.33 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGQI.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.12 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LGQI.DE и LSMC.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQI.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность LGQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 3.11% | 3.40% | 4.18% | 4.56% | 5.04% | 3.60% | 4.16% | 4.52% | 4.72% | 4.16% | 4.06% | 4.37% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGQI.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка LGQI.DE за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQI.DE и LSMC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGQI.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -39.77% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -12.53% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.08% | -39.77% | +26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.28% | -39.77% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -8.06% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -9.45% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.98% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQI.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) составляет 3.64%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что LGQI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGQI.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 8.76% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 22.56% | -15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 34.39% | -22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 30.92% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 25.72% | -12.96% |