PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQG.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGQG.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGQG.DE (Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGQG.DE tracks the MSCI EMU ESG Broad CTB Select while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQG.DE returned 10.31%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LGQG.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGQG.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGQG.DE показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

LGQG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.21%
1 год
18.07%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQG.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGQG.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc		9.48%22.78%11.08%18.21%-13.16%22.67%0.69%28.06%-12.94%1.10%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.20%

Correlation

The correlation between LGQG.DE and XESP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.82

The correlation between LGQG.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LGQG.DE:
LGQG.DE с NUKL.DELGQG.DE с GLDLGQG.DE с EMUX.DELGQG.DE с EL4C.DELGQG.DE с LYMS.DELGQG.DE с FTGE.DELGQG.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

LGQG.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQG.DE
Ранг доходности на риск LGQG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQG.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQG.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.12

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.91

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.51

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.31

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQG.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQG.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQG.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQG.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.12

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LGQG.DE и XESP.DE

Максимальная просадка LGQG.DE за все время составила -38.07%, примерно равная максимальной просадке XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQG.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGQG.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-39.02%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.17%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-12.93%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-18.59%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.54%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.37%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.91%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQG.DE и XESP.DE

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что LGQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGQG.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.48%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

14.04%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

16.86%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.68%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.78%

-1.32%

Сравнение комиссий LGQG.DE и XESP.DE

LGQG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQG.DE и XESP.DE

Ни LGQG.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGQG.DE and XESP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

LGQG.DE tracks MSCI EMU ESG Broad CTB Select, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for LGQG.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQG.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор