Сравнение LGQG.DE с FTGE.DE
LGQG.DE (Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - LGQG.DE tracks the MSCI EMU ESG Broad CTB Select while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQG.DE returned 10.31%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LGQG.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LGQG.DE и FTGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGQG.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.
LGQG.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
FTGE.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGQG.DE и FTGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGQG.DE Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc | 9.48% | 22.78% | 11.08% | 18.21% | -13.16% | 22.67% | 25.39% |
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13.73% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
Correlation
The correlation between LGQG.DE and FTGE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.89 |
The correlation between LGQG.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGQG.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск
LGQG.DE
FTGE.DE
Сравнение LGQG.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGQG.DE | FTGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.27 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 12.30 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGQG.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.16 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LGQG.DE и FTGE.DE
Максимальная просадка LGQG.DE за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQG.DE и FTGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGQG.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -26.63% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -9.38% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -16.12% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -26.63% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.40% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.50% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGQG.DE и FTGE.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что LGQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGQG.DE | FTGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.83% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 11.63% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 14.23% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.58% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.41% | -0.95% |
Сравнение комиссий LGQG.DE и FTGE.DE
LGQG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGQG.DE и FTGE.DE
Ни LGQG.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGQG.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGQG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGQG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.
LGQG.DE tracks MSCI EMU ESG Broad CTB Select, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for LGQG.DE and 0.65% for FTGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LGQG.DE и FTGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор