PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGQG.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGQG.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGQG.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.


LGQG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
5.46%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.37%
1 год
17.87%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.31%
10 лет*

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
3.08%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.86%
1 год
30.85%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQG.DE и FTGE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
LGQG.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc
9.48%22.78%11.08%18.21%-13.16%22.67%25.39%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between LGQG.DE and FTGE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.89

The correlation between LGQG.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LGQG.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGQG.DE
Ранг доходности на риск LGQG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQG.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGQG.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.27

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.30

-6.24

LGQG.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQG.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQG.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGQG.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.16

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LGQG.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка LGQG.DE за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQG.DE и FTGE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGQG.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-26.63%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.38%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-16.12%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-26.63%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.40%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.50%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQG.DE и FTGE.DE

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что LGQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGQG.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.83%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.63%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

14.23%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.58%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.41%

-0.95%

Сравнение комиссий LGQG.DE и FTGE.DE

LGQG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQG.DE и FTGE.DE

Ни LGQG.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LGQG.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

LGQG.DE tracks MSCI EMU ESG Broad CTB Select, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for LGQG.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQG.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор