PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQG.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGQG.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGQG.DE (Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - LGQG.DE tracks the MSCI EMU ESG Broad CTB Select while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQG.DE returned 10.31%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LGQG.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGQG.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGQG.DE показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

LGQG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.21%
1 год
18.07%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQG.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGQG.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc		9.48%22.78%11.08%18.21%-13.16%22.67%0.69%14.93%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between LGQG.DE and PR1E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between LGQG.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с LGQG.DE:
LGQG.DE с NUKL.DELGQG.DE с GLDLGQG.DE с EMUX.DELGQG.DE с EL4C.DELGQG.DE с LYMS.DELGQG.DE с FTGE.DELGQG.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

LGQG.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQG.DE
Ранг доходности на риск LGQG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQG.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQG.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.32

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.94

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.81

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

6.80

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQG.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQG.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQG.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQG.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LGQG.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка LGQG.DE за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQG.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGQG.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-35.98%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.39%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-16.84%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-19.66%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.61%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.90%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.51%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQG.DE и PR1E.DE

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LGQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGQG.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.33%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.60%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

12.88%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

14.48%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.68%

+0.78%

Сравнение комиссий LGQG.DE и PR1E.DE

LGQG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQG.DE и PR1E.DE

LGQG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LGQG.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LGQG.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for LGQG.DE.

LGQG.DE tracks MSCI EMU ESG Broad CTB Select, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.12% for LGQG.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQG.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор