PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQG.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGQG.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGQG.DE (Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LGQG.DE tracks the MSCI EMU ESG Broad CTB Select while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGQG.DE returned 10.31%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGQG.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности LGQG.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGQG.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

LGQG.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.48%
6 месяцев
11.21%
1 год
18.07%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGQG.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGQG.DE
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc		9.48%22.78%11.08%18.21%-13.16%22.67%0.69%28.06%-12.94%1.10%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%3.53%

Correlation

The correlation between LGQG.DE and CEMS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.90

The correlation between LGQG.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с LGQG.DE:
LGQG.DE с NUKL.DELGQG.DE с GLDLGQG.DE с EMUX.DELGQG.DE с EL4C.DELGQG.DE с LYMS.DELGQG.DE с FTGE.DELGQG.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

LGQG.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQG.DE
Ранг доходности на риск LGQG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQG.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQG.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.37

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.26

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.29

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.37

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQG.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQG.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQG.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQG.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.37

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LGQG.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка LGQG.DE за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQG.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGQG.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-40.20%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.99%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-17.57%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-19.55%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.26%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.49%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQG.DE и CEMS.DE

Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB UCITS ETF Acc (LGQG.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.76% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGQG.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.65%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.17%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

13.87%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.23%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.43%

+0.03%

Сравнение комиссий LGQG.DE и CEMS.DE

LGQG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQG.DE и CEMS.DE

Ни LGQG.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGQG.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGQG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGQG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

LGQG.DE tracks MSCI EMU ESG Broad CTB Select, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LGQG.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGQG.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор