PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGJP.L с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJP.L с CNKY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGJP.L returned 9.00%/yr vs 10.77%/yr for CNKY.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGJP.L charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJP.L и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJP.L торгуется в USD, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGJP.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 24.21%.

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—

CNKY.L

1 день
-2.79%
1 месяц
-9.03%
6 месяцев
17.67%
С начала года
24.21%
1 год
49.18%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJP.L и CNKY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%1.05%16.58%18.59%-7.06%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		24.21%29.74%7.33%21.09%-20.09%-5.05%24.90%21.05%-7.70%

Correlation

The correlation between LGJP.L and CNKY.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.87

The correlation between LGJP.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с DAXCNKY.L с LGUG.L

Доходность на риск

LGJP.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJP.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGJP.LCNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.81

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.54

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.20

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

9.83

-2.58

LGJP.L vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJP.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNKY.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJP.L и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGJP.L и CNKY.L

Максимальная просадка LGJP.L за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки CNKY.L в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJP.L и CNKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJP.LCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-99.39%

+67.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-15.28%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-19.43%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-34.29%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-97.25%

+91.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-95.37%

+87.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.99%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJP.L и CNKY.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) составляет 6.68%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что LGJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJP.LCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

10.07%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

22.32%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

27.09%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.61%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.76%

-0.45%

Сравнение комиссий LGJP.L и CNKY.L

LGJP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJP.L и CNKY.L

Ни LGJP.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJP.L and CNKY.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGJP.L and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJP.L и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор