PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGJG.L с PAJS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и PAJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 7.24%.


LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*

PAJS.L

1 день
-0.95%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.25%
3 года*
6.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и PAJS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%-2.98%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
7.24%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%

Correlation

The correlation between LGJG.L and PAJS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between LGJG.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Japan Equity UCITS ETF

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LGJG.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGJG.LPAJS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.62

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

5.02

+4.24

LGJG.L vs. PAJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PAJS.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и PAJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGJG.LPAJS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.10

+0.54

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и PAJS.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и PAJS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGJG.LPAJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-29.71%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.92%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-29.71%

+15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-7.43%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-16.45%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.84%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и PAJS.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 3.71%, в то время как у Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGJG.LPAJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.40%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.33%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.01%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

22.26%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

22.26%

-5.45%

Сравнение комиссий LGJG.L и PAJS.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и PAJS.L

Ни LGJG.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, LGJG.L and PAJS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.19% for PAJS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и PAJS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор