Сравнение LGJG.L с PAJS.L
LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Legal & General and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGJG.L returned 15.35%/yr vs 6.52%/yr for PAJS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности LGJG.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 7.24%.
LGJG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGJG.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 14.69% | 17.46% | 10.01% | 13.64% | -6.84% | -2.98% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.24% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
Correlation
The correlation between LGJG.L and PAJS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between LGJG.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGJG.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
LGJG.L
PAJS.L
Сравнение LGJG.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGJG.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.62 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 5.02 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGJG.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.10 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок LGJG.L и PAJS.L
Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGJG.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -29.71% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.92% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -29.71% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -7.43% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -16.45% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.84% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGJG.L и PAJS.L
Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 3.71%, в то время как у Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGJG.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.40% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 14.33% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 18.01% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 22.26% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.26% | -5.45% |
Сравнение комиссий LGJG.L и PAJS.L
LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGJG.L и PAJS.L
Ни LGJG.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LGJG.L and PAJS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор