PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGJG.L с HPJS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGJG.L с HPJS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) and HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Legal & General and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGJG.L returned 15.35%/yr vs 7.09%/yr for HPJS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGJG.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for HPJS.L.

Доходность

Сравнение доходности LGJG.L и HPJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGJG.L торгуется в GBp, в то время как HPJS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPJS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGJG.L показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у HPJS.L с доходностью 8.46%.

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

HPJS.L

1 день
-1.17%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.46%
6 месяцев
6.90%
1 год
25.79%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGJG.L и HPJS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%-2.86%
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF		8.46%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-3.14%

Correlation

The correlation between LGJG.L and HPJS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between LGJG.L and HPJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L
Часто сравнивают с HPJS.L:
HPJS.L с HMJP.LHPJS.L с IJPE.LHPJS.L с JPSR.LHPJS.L с JRIE.LHPJS.L с DXJG.LHPJS.L с EEJG.LHPJS.L с HSJP.L

Доходность на риск

LGJG.L vs. HPJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGJG.L c HPJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGJG.LHPJS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.35

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.09

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.04

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

6.70

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGJG.L vs. HPJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGJG.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа HPJS.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGJG.L и HPJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGJG.LHPJS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.15

+0.49

Просадки

Сравнение просадок LGJG.L и HPJS.L

Максимальная просадка LGJG.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки HPJS.L в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGJG.L и HPJS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGJG.LHPJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-24.65%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.22%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-17.24%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.70%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-11.45%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.72%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LGJG.L и HPJS.L

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) составляет 3.71%, в то время как у HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что LGJG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGJG.LHPJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.72%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.68%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.43%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.94%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.94%

+0.87%

Сравнение комиссий LGJG.L и HPJS.L

LGJG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HPJS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGJG.L и HPJS.L

Ни LGJG.L, ни HPJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGJG.L and HPJS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HPJS.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for LGJG.L and 0.18% for HPJS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGJG.L и HPJS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор