PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с VWRL.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while VWRL.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.42%/yr vs 10.74%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 9.72%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.64%
1 год
24.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и VWRL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		9.72%22.59%17.61%21.71%-18.22%18.96%15.56%26.94%-8.24%

Correlation

The correlation between LGGL.L and VWRL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between LGGL.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и VWRL.L

Секторы
LGGL.L
VWRL.L

Технологии

31.5%
32.5%

Финансовые услуги

15.2%
15.3%

Промышленность

10.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.4%

Здравоохранение

8.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

LGGL.L
31.5%
VWRL.L
32.5%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.2%
VWRL.L
15.3%

Промышленность

LGGL.L
10.5%
VWRL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
VWRL.L
9.2%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.2%
VWRL.L
8.4%

Здравоохранение

LGGL.L
8.6%
VWRL.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
4.9%
VWRL.L
4.6%

Энергетика

LGGL.L
3.6%
VWRL.L
3.8%

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
VWRL.L
3.8%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.3%
VWRL.L
2.4%

Недвижимость

LGGL.L
1.7%
VWRL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.03

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.97

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.70

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.44

-0.29

LGGL.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и VWRL.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-33.11%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.11%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-16.28%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-26.74%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.47%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.52%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.16%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и VWRL.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеют волатильность 3.84% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.04%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.72%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.17%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.13%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.49%

+1.66%

Сравнение комиссий LGGL.L и VWRL.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и VWRL.L

LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.27%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LGGL.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: L&G and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор