Сравнение LGGL.L с PAWS.L
LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGL.L returned 19.89%/yr vs 15.45%/yr for PAWS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for PAWS.L.
Доходность
Сравнение доходности LGGL.L и PAWS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGGL.L торгуется в USD, в то время как PAWS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAWS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у PAWS.L с доходностью 5.97%.
LGGL.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
PAWS.L
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGGL.L и PAWS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 8.05% | 21.18% | 19.20% | 25.02% | -18.03% | 4.77% |
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.97% | 15.49% | 13.01% | 21.01% | -21.79% | 7,418.97% |
Correlation
The correlation between LGGL.L and PAWS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between LGGL.L and PAWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGL.L vs. PAWS.L — Ранг доходности на риск
LGGL.L
PAWS.L
Сравнение LGGL.L c PAWS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGGL.L | PAWS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -195.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 85.67 | -84.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.15 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 0.57 | +10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGGL.L и PAWS.L
Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки PAWS.L в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и PAWS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGL.L | PAWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -99.02% | +65.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -99.02% | +90.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -99.02% | +81.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.85% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.35% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 26.61% | -24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGL.L и PAWS.L
L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) имеют волатильность 3.84% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGL.L | PAWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.95% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 653.82% | -644.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 19,666.82% | -19,654.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 9,909.64% | -9,894.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 9,909.64% | -9,892.49% |
Сравнение комиссий LGGL.L и PAWS.L
LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAWS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGL.L и PAWS.L
Ни LGGL.L, ни PAWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGGL.L and PAWS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.
LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.19% for PAWS.L.
Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и PAWS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор