PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGGL.L с PAWS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и PAWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как PAWS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAWS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у PAWS.L с доходностью 5.97%.


LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*

PAWS.L

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.52%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.84%
1 год
13.42%
3 года*
15.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и PAWS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF
8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%4.77%
PAWS.L
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
5.97%15.49%13.01%21.01%-21.79%7,418.97%

Correlation

The correlation between LGGL.L and PAWS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between LGGL.L and PAWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Global Equity UCITS ETF

Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LGGL.L vs. PAWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PAWS.L
Ранг доходности на риск PAWS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWS.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWS.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c PAWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGGL.LPAWS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-195.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

85.67

-84.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.15

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

0.57

+10.58

LGGL.L vs. PAWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PAWS.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и PAWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и PAWS.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки PAWS.L в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и PAWS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGGL.LPAWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-99.02%

+65.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-99.02%

+90.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-99.02%

+81.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.85%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-10.35%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

26.61%

-24.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и PAWS.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) имеют волатильность 3.84% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGGL.LPAWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.95%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

653.82%

-644.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

19,666.82%

-19,654.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

9,909.64%

-9,894.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

9,909.64%

-9,892.49%

Сравнение комиссий LGGL.L и PAWS.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAWS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и PAWS.L

Ни LGGL.L, ни PAWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LGGL.L and PAWS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.19% for PAWS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и PAWS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор