PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с FWRA.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, LGGL.L returned 22.62% vs 24.63% for FWRA.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 9.51%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

FWRA.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%10.40%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.51%22.42%18.04%10.02%

Correlation

The correlation between LGGL.L and FWRA.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between LGGL.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и FWRA.L

Секторы
LGGL.L
FWRA.L

Технологии

31.5%
32.8%

Финансовые услуги

15.2%
16.1%

Промышленность

10.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
7.9%

Здравоохранение

8.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.6%
3.4%

Сырьевые материалы

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

LGGL.L
31.5%
FWRA.L
32.8%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.2%
FWRA.L
16.1%

Промышленность

LGGL.L
10.5%
FWRA.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
FWRA.L
8.7%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.2%
FWRA.L
7.9%

Здравоохранение

LGGL.L
8.6%
FWRA.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
4.9%
FWRA.L
4.6%

Энергетика

LGGL.L
3.6%
FWRA.L
3.4%

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
FWRA.L
3.6%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.3%
FWRA.L
2.7%

Недвижимость

LGGL.L
1.7%
FWRA.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.93

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.89

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.81

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.42

-0.27

LGGL.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и FWRA.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-16.50%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.78%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-16.50%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.54%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-1.92%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.16%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и FWRA.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) составляет 3.84%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.15%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.44%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.86%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.67%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

13.67%

+3.48%

Сравнение комиссий LGGL.L и FWRA.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и FWRA.L

Ни LGGL.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LGGL.L and FWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор