PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGL.L с FGQD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с FGQD.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and FGQD.L (Fidelity Global Quality Income ETF) are both Global Equities funds - LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR while FGQD.L tracks the Fidelity Global Quality Income index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.42%/yr vs 10.62%/yr for FGQD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for FGQD.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и FGQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGGL.L торгуется в USD, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у FGQD.L с доходностью 8.97%.

LGGL.L

1 день
0.34%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.62%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

FGQD.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.97%
6 месяцев
8.82%
1 год
23.69%
3 года*
17.19%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и FGQD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		8.05%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		8.97%20.61%11.33%17.39%-10.91%22.66%9.68%28.80%-8.31%

Correlation

The correlation between LGGL.L and FGQD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.87

The correlation between LGGL.L and FGQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGGL.L и FGQD.L

Секторы
LGGL.L
FGQD.L

Технологии

31.5%
29.8%

Финансовые услуги

15.2%
16.4%

Промышленность

10.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
7.9%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.6%
4.0%

Сырьевые материалы

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

LGGL.L
31.5%
FGQD.L
29.8%

Финансовые услуги

LGGL.L
15.2%
FGQD.L
16.4%

Промышленность

LGGL.L
10.5%
FGQD.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

LGGL.L
9.4%
FGQD.L
8.9%

Коммуникационные услуги

LGGL.L
9.2%
FGQD.L
7.9%

Здравоохранение

LGGL.L
8.6%
FGQD.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

LGGL.L
4.9%
FGQD.L
4.8%

Энергетика

LGGL.L
3.6%
FGQD.L
4.0%

Сырьевые материалы

LGGL.L
3.2%
FGQD.L
3.0%

Коммунальные услуги

LGGL.L
2.3%
FGQD.L
2.5%

Недвижимость

LGGL.L
1.7%
FGQD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

Fidelity Global Quality Income ETF

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L
Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с FUSD.LFGQD.L с XDEB.DE

Доходность на риск

LGGL.L vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LFGQD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.11

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.15

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.61

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.78

-0.62

LGGL.L vs. FGQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGQD.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и FGQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и FGQD.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке FGQD.L в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и FGQD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LFGQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-34.58%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.04%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-15.59%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-22.77%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.44%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.62%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и FGQD.L

L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LFGQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.88%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.98%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.26%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.29%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.76%

+0.39%

Сравнение комиссий LGGL.L и FGQD.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FGQD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и FGQD.L

LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.79%1.86%2.31%2.78%2.70%2.46%2.60%2.44%2.70%1.10%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and FGQD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for FGQD.L.

LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while FGQD.L tracks Fidelity Global Quality Income index. They also come from different issuers: L&G and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.40% for FGQD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и FGQD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор