PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGGL.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с ENCO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGL.L returned 18.55%/yr vs 9.76%/yr for ENCO.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 20.59%.

LGGL.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.10%
1 год
20.45%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

ENCO.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.59%
1 год
24.66%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.10%21.18%19.20%25.02%-18.03%5.56%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		20.59%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%

Correlation

The correlation between LGGL.L and ENCO.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.16

The correlation between LGGL.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.60

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.15

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.90

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

6.33

+3.64

LGGL.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и ENCO.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-23.99%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-12.95%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-12.95%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-6.99%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-12.39%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.89%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и ENCO.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) составляет 3.00%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.93%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

13.01%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

15.36%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

17.23%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.23%

-0.13%

Сравнение комиссий LGGL.L и ENCO.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и ENCO.L

Ни LGGL.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and ENCO.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

LGGL.L is categorized as Global Equities, while ENCO.L is Commodities. LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор