PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGGL.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGL.L с BCOM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - LGGL.L is a Global Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGL.L returned 11.57%/yr vs 10.55%/yr for BCOM.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LGGL.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGL.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGL.L показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 21.11%.

LGGL.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
7.46%
С начала года
9.10%
1 год
20.45%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

BCOM.L

1 день
0.72%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.34%
С начала года
21.11%
1 год
30.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGL.L и BCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.10%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		21.11%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-6.54%

Correlation

The correlation between LGGL.L and BCOM.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.25

The correlation between LGGL.L and BCOM.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L
Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

LGGL.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGL.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGGL.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.78

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.32

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.10

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

6.60

+3.36

LGGL.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGL.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOM.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGL.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGGL.L и BCOM.L

Максимальная просадка LGGL.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGL.L и BCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGL.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-31.65%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-14.33%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-14.33%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-26.27%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-8.13%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-11.63%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.52%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGL.L и BCOM.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) составляет 3.00%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что LGGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGL.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.12%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

14.82%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

16.93%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

16.80%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

15.34%

+1.76%

Сравнение комиссий LGGL.L и BCOM.L

LGGL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCOM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGL.L и BCOM.L

Ни LGGL.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGL.L and BCOM.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BCOM.L.

LGGL.L is categorized as Global Equities, while BCOM.L is Commodities. LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.10% for LGGL.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGL.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор