PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGGG.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGGG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGGG.L returned 13.23%/yr vs 13.29%/yr for CMFP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LGGG.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности LGGG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGGG.L показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.

LGGG.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.20%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGGG.L и CMFP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.12%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-4.89%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-1.63%

Correlation

The correlation between LGGG.L and CMFP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.24

The correlation between LGGG.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGGG.L и CMFP.L

Секторы
LGGG.L
CMFP.L

Технологии

28.4%
5.1%

Финансовые услуги

15.9%
10.7%

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

9.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.3%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
13.6%

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%
49.3%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%
5.5%

Технологии

LGGG.L
28.4%
CMFP.L
5.1%

Финансовые услуги

LGGG.L
15.9%
CMFP.L
10.7%

Промышленность

LGGG.L
10.9%
CMFP.L

-

Коммуникационные услуги

LGGG.L
9.7%
CMFP.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

LGGG.L
9.4%
CMFP.L
8.3%

Здравоохранение

LGGG.L
8.8%
CMFP.L

-

Потребительский защитный сектор

LGGG.L
5.3%
CMFP.L
13.6%

Энергетика

LGGG.L
4.0%
CMFP.L

-

Сырьевые материалы

LGGG.L
3.2%
CMFP.L
49.3%

Коммунальные услуги

LGGG.L
2.5%
CMFP.L

-

Недвижимость

LGGG.L
1.8%
CMFP.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Global Equity UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

LGGG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGG.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.16

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.76

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.81

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

11.77

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGG.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.16

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.89

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.27

+0.65

Просадки

Сравнение просадок LGGG.L и CMFP.L

Максимальная просадка LGGG.L за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGG.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGGG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-50.47%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.63%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-12.97%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-23.51%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.64%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-24.51%

+21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.71%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGG.L и CMFP.L

Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) составляет 2.47%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что LGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGGG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.82%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.18%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

14.73%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

14.86%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

13.92%

+1.17%

Сравнение комиссий LGGG.L и CMFP.L

LGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGG.L и CMFP.L

Ни LGGG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGGG.L and CMFP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

LGGG.L is categorized as Global Equities, while CMFP.L is Commodities. LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.10% for LGGG.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGGG.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор