Сравнение LGGE.DE с TDIV.AS
LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LGGE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGGE.DE returned 24.04%/yr vs 19.97%/yr for TDIV.AS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGGE.DE charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности LGGE.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGGE.DE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%.
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам LGGE.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 9.37% |
Correlation
The correlation between LGGE.DE and TDIV.AS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between LGGE.DE and TDIV.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGGE.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
LGGE.DE
TDIV.AS
Сравнение LGGE.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGGE.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 7.19 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 19.93 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGGE.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LGGE.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка LGGE.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGE.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGGE.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -36.06% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -3.51% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -15.26% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.99% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.93% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.26% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGGE.DE и TDIV.AS
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что LGGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGGE.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.38% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 6.65% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 9.06% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 12.07% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.31% | +0.29% |
Сравнение комиссий LGGE.DE и TDIV.AS
LGGE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGGE.DE и TDIV.AS
Дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
LGGE.DE and TDIV.AS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
LGGE.DE is categorized as Europe Equities, while TDIV.AS is Global Equity Income. LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Legal & General and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for LGGE.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для LGGE.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор