PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEG.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEG.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGEG.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - LGEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEG.L returned 9.50%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LGEG.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEG.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGEG.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGEG.L показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.

LGEG.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.51%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEG.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.21%26.07%1.82%15.66%-7.09%17.07%6.82%21.42%-4.53%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-5.69%

Correlation

The correlation between LGEG.L and IEDL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.83

The correlation between LGEG.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGEG.L и IEDL.L

Секторы
LGEG.L
IEDL.L

Финансовые услуги

23.9%
22.6%

Промышленность

20.9%
17.0%

Здравоохранение

13.8%
12.3%

Технологии

10.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.6%

Сырьевые материалы

5.0%
6.2%

Коммунальные услуги

4.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.7%

Энергетика

2.8%
5.1%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

LGEG.L
23.9%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

LGEG.L
20.9%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

LGEG.L
13.8%
IEDL.L
12.3%

Технологии

LGEG.L
10.9%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

LGEG.L
7.9%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

LGEG.L
6.7%
IEDL.L
8.6%

Сырьевые материалы

LGEG.L
5.0%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

LGEG.L
4.4%
IEDL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

LGEG.L
3.2%
IEDL.L
3.7%

Энергетика

LGEG.L
2.8%
IEDL.L
5.1%

Недвижимость

LGEG.L
0.6%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с LGEG.L:
LGEG.L с LGEN.LLGEG.L с VERG.LLGEG.L с LGGE.DELGEG.L с ROBG.LLGEG.L с MMS.LLGEG.L с AIAG.LLGEG.L с BCOG.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

LGEG.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEG.L
Ранг доходности на риск LGEG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEG.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGEG.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.68

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.61

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.43

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

12.68

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGEG.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEG.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEG.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGEG.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.68

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LGEG.L и IEDL.L

Максимальная просадка LGEG.L за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEG.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEG.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-34.37%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.54%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-16.23%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-16.28%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.80%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.72%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEG.L и IEDL.L

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 4.86% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEG.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.75%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.06%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.48%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.30%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.59%

-1.19%

Сравнение комиссий LGEG.L и IEDL.L

LGEG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEG.L и IEDL.L

LGEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGEG.L and IEDL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

LGEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGEG.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEG.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор