PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEG.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGEG.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGEG.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - LGEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGEG.L returned 9.50%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGEG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности LGEG.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGEG.L показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

LGEG.L

1 день
0.74%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.51%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEG.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.21%26.07%1.82%15.66%-7.09%17.07%6.82%21.42%-4.53%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-4.29%

Correlation

The correlation between LGEG.L and CMU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between LGEG.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGEG.L и CMU.L

Секторы
LGEG.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.9%
21.8%

Промышленность

20.9%
15.7%

Здравоохранение

13.8%
4.2%

Технологии

10.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.2%

Сырьевые материалы

5.0%
2.8%

Коммунальные услуги

4.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.3%

Энергетика

2.8%
0.0%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

LGEG.L
23.9%
CMU.L
21.8%

Промышленность

LGEG.L
20.9%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

LGEG.L
13.8%
CMU.L
4.2%

Технологии

LGEG.L
10.9%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

LGEG.L
7.9%
CMU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

LGEG.L
6.7%
CMU.L
5.2%

Сырьевые материалы

LGEG.L
5.0%
CMU.L
2.8%

Коммунальные услуги

LGEG.L
4.4%
CMU.L
5.8%

Коммуникационные услуги

LGEG.L
3.2%
CMU.L
2.3%

Энергетика

LGEG.L
2.8%
CMU.L
0.0%

Недвижимость

LGEG.L
0.6%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с LGEG.L:
LGEG.L с LGEN.LLGEG.L с VERG.LLGEG.L с LGGE.DELGEG.L с ROBG.LLGEG.L с MMS.LLGEG.L с AIAG.LLGEG.L с BCOG.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

LGEG.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEG.L
Ранг доходности на риск LGEG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEG.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGEG.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.98

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.79

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.58

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

9.67

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGEG.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEG.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEG.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGEG.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LGEG.L и CMU.L

Максимальная просадка LGEG.L за все время составила -27.46%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEG.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEG.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-32.53%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.43%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-11.95%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-21.11%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.18%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.80%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEG.L и CMU.L

Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) составляет 4.86%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LGEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEG.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.34%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.44%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

14.86%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.00%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.78%

-0.38%

Сравнение комиссий LGEG.L и CMU.L

LGEG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEG.L и CMU.L

Ни LGEG.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LGEG.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGEG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

LGEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for LGEG.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEG.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор