PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGAP.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGAP.L с ENCO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGAP.L returned 11.89%/yr vs 9.76%/yr for ENCO.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности LGAP.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 20.59%.

LGAP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
6.00%
С начала года
8.67%
1 год
13.33%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

ENCO.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.59%
1 год
24.66%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGAP.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		8.67%20.97%4.67%4.82%-5.65%-4.55%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		20.59%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%

Correlation

The correlation between LGAP.L and ENCO.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.26

The correlation between LGAP.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LGAP.L:
LGAP.L с HSXD.LLGAP.L с IPXJ.LLGAP.L с LDAP.LLGAP.L с IDFF.LLGAP.L с DXJA.LLGAP.L с DXJP.LLGAP.L с IDJP.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L

Доходность на риск

LGAP.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAP.L
Ранг доходности на риск LGAP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAP.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGAP.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.60

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.15

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.90

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

6.33

-2.18

LGAP.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAP.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ENCO.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAP.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGAP.L и ENCO.L

Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGAP.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-23.99%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-12.95%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-12.95%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.99%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-12.39%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.89%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAP.L и ENCO.L

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) составляет 3.28%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGAP.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.93%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

13.01%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

15.36%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.23%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

17.23%

+2.03%

Сравнение комиссий LGAP.L и ENCO.L

LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAP.L и ENCO.L

Ни LGAP.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGAP.L and ENCO.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

LGAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while ENCO.L is Commodities. LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор