Сравнение LFLIX с BRW
LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, LFLIX returned 2.24%/yr vs 6.70%/yr for BRW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LFLIX charges 0.75%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности LFLIX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFLIX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у BRW с доходностью 1.85%.
LFLIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFLIX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 2.60% | 8.82% | 2.95% | 9.57% | -10.87% | -0.13% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 1.85% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between LFLIX and BRW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFLIX vs. BRW — Ранг доходности на риск
LFLIX
BRW
Сравнение LFLIX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFLIX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.05 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | -0.09 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFLIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.07 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.56 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LFLIX и BRW
Максимальная просадка LFLIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFLIX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFLIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -17.74% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -17.74% | +15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -17.74% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -17.74% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -10.26% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.94% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 9.90% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFLIX и BRW
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) составляет 1.44%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что LFLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFLIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.61% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 7.61% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 13.16% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 12.84% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 12.86% | -7.77% |
Сравнение комиссий LFLIX и BRW
LFLIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFLIX и BRW
Дивидендная доходность LFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности BRW в 15.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.18% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 6.96% | 6.67% | 8.94% | 5.36% | 3.28% | 2.90% | 3.62% | 6.04% | 3.67% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
LFLIX and BRW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (2.61%) compared to LFLIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, LFLIX dropped -16.73% vs BRW's -17.74%.
LFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFLIX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор