PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEV с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEV с HMAX.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEV (The Lion Electric Company) is a stock, while HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEV и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lion Electric Company (LEV) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LEV торгуется в USD, в то время как HMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

LEV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
-0.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.79%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.55%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEV и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
LEV
The Lion Electric Company		0.00%0.00%-85.88%-31.66%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		9.79%33.30%11.12%1.69%

Correlation

The correlation between LEV and HMAX.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Lion Electric Company

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с LEV:
LEV с BLBDLEV с VOOLEV с XIC.TOLEV с HHIC.TOLEV с QQCL.TOLEV с HYLD.TOLEV с BANK.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

LEV vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEV
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEV c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lion Electric Company (LEV) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LEV vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.18

—

Просадки

Сравнение просадок LEV и HMAX.TO

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEVHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LEV и HMAX.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEVHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.73%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEV и HMAX.TO

LEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%.

ПозицияTTM202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		11.59%12.29%14.08%15.47%
LEV
The Lion Electric Company		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEV and HMAX.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEV и HMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор