PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LESU.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LESU.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - LESU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, LESU.DE returned 23.77% vs 25.56% for SPYL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LESU.DE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности LESU.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.

LESU.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.83%
1 год
23.77%
3 года*
18.42%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LESU.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		9.76%4.51%31.36%9.74%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between LESU.DE and SPYL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between LESU.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с LESU.DE:
LESU.DE с LSMC.DELESU.DE с USUE.DELESU.DE с 6PSE.DELESU.DE с UBU3.DELESU.DE с 36B6.DELESU.DE с ETLS.DELESU.DE с H412.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

LESU.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LESU.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LESU.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.21

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.01

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.58

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

12.72

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LESU.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LESU.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LESU.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LESU.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.54

-0.67

Просадки

Сравнение просадок LESU.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LESU.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-23.27%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-7.13%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.46%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.24%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.01%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LESU.DE и SPYL.DE

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LESU.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.66%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.57%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.52%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.61%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.61%

+2.80%

Сравнение комиссий LESU.DE и SPYL.DE

LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LESU.DE и SPYL.DE

Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.56%0.76%0.07%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LESU.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for LESU.DE.

LESU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор