Сравнение LESU.DE с GOAI.DE
LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LESU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, LESU.DE returned 14.22%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LESU.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности LESU.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.
LESU.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- —
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LESU.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 9.76% | 4.51% | 31.36% | 25.21% | -18.41% | 45.63% | 7.42% | 34.00% | -4.54% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -21.63% | 32.03% | 16.95% | 33.68% | -4.93% |
Correlation
The correlation between LESU.DE and GOAI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between LESU.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESU.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
LESU.DE
GOAI.DE
Сравнение LESU.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LESU.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.27 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 8.82 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LESU.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.37 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.82 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LESU.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESU.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -34.25% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -14.45% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -28.67% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -28.67% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.69% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -7.17% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.37% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESU.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) составляет 3.33%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESU.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 6.79% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 14.95% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 19.95% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 19.64% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 20.21% | -2.80% |
Сравнение комиссий LESU.DE и GOAI.DE
LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESU.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 0.56% | 0.76% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
LESU.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LESU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LESU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.
LESU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GOAI.DE is Robotics. LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор