PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LESU.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LESU.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.


LESU.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.83%
1 год
23.77%
3 года*
18.42%
5 лет*
14.22%
10 лет*

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LESU.DE и GOAI.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc
9.76%4.51%31.36%25.21%-18.41%45.63%7.42%34.00%-4.54%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc
28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%

Correlation

The correlation between LESU.DE and GOAI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between LESU.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

LESU.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LESU.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LESU.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.27

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

8.82

-0.73

LESU.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LESU.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LESU.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LESU.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LESU.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и GOAI.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LESU.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-34.25%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-14.45%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-28.67%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-28.67%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.69%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.17%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.37%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LESU.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) составляет 3.33%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LESU.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.79%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

14.95%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

19.95%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.64%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.21%

-2.80%

Сравнение комиссий LESU.DE и GOAI.DE

LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LESU.DE и GOAI.DE

Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


LESU.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LESU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LESU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

LESU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GOAI.DE is Robotics. LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор