PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEGR.L с HSTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR.L с HSTE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LEGR.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) and HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from First Trust and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR.L returned 11.38%/yr vs -9.19%/yr for HSTE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HSTE.L.

Доходность

Сравнение доходности LEGR.L и HSTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR.L показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -16.67%.

LEGR.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
5.14%
С начала года
7.99%
1 год
21.76%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

HSTE.L

1 день
-4.02%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
-19.78%
С начала года
-16.67%
1 год
-15.47%
3 года*
4.70%
5 лет*
-9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR.L и HSTE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEGR.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF		7.99%31.58%16.31%21.81%-18.56%17.39%2.27%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-16.67%24.64%19.65%-8.46%-27.99%-32.88%-86.54%

Correlation

The correlation between LEGR.L and HSTE.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.56

The correlation between LEGR.L and HSTE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEGR.L и HSTE.L

Секторы
LEGR.L
HSTE.L

Финансовые услуги

39.8%

-

Технологии

31.8%
32.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
38.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
27.8%

Промышленность

5.7%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%
1.8%

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

LEGR.L
39.8%
HSTE.L

-

Технологии

LEGR.L
31.8%
HSTE.L
32.2%

Потребительский циклический сектор

LEGR.L
8.3%
HSTE.L
38.3%

Коммуникационные услуги

LEGR.L
8.3%
HSTE.L
27.8%

Промышленность

LEGR.L
5.7%
HSTE.L

-

Коммунальные услуги

LEGR.L
1.9%
HSTE.L

-

Сырьевые материалы

LEGR.L
1.7%
HSTE.L

-

Потребительский защитный сектор

LEGR.L
1.2%
HSTE.L

-

Здравоохранение

LEGR.L
0.8%
HSTE.L
1.8%

Энергетика

LEGR.L
0.7%
HSTE.L

-

Недвижимость

LEGR.L

-

HSTE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с LEGR.L:
LEGR.L с CHTE.LLEGR.L с SHLG.LLEGR.L с FPX.LLEGR.L с QCLN.LLEGR.L с FDN.LLEGR.L с KROG.LLEGR.L с RBTX.L
Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с ^HSIHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с ^NDXHSTE.L с VOOHSTE.L с BRK-B

Доходность на риск

LEGR.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR.L
Ранг доходности на риск LEGR.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGR.LHSTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.55

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.63

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.44

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

-0.78

+7.93

LEGR.L vs. HSTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа HSTE.L равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR.L и HSTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEGR.L и HSTE.L

Максимальная просадка LEGR.L за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR.L и HSTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGR.LHSTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-95.65%

+60.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-35.09%

+25.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-35.09%

+21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-63.46%

+31.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-92.60%

+87.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-91.81%

+85.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

19.84%

-16.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR.L и HSTE.L

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) составляет 4.10%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что LEGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGR.LHSTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

8.97%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

21.34%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

28.23%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

39.47%

-22.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

53.47%

-34.91%

Сравнение комиссий LEGR.L и HSTE.L

LEGR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HSTE.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR.L и HSTE.L

Ни LEGR.L, ни HSTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LEGR.L and HSTE.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSTE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSTE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for LEGR.L and 0.50% for HSTE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR.L и HSTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор