Сравнение LEGR.L с HNSS.L
LEGR.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LEGR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LEGR.L returned 24.01%/yr vs 62.55%/yr for HNSS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности LEGR.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEGR.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEGR.L показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.30%.
LEGR.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 20.84%
- С начала года
- 91.30%
- 6 месяцев
- 94.68%
- 1 год
- 191.36%
- 3 года*
- 62.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEGR.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.26% | 31.58% | 16.29% | 21.82% | -17.18% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.31% | 56.48% | 17.97% | 69.39% | -27.37% |
Correlation
The correlation between LEGR.L and HNSS.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between LEGR.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
LEGR.L
HNSS.L
Сравнение LEGR.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.74 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 12.24 | -9.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 45.22 | -33.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 5.77 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.26 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок LEGR.L и HNSS.L
Максимальная просадка LEGR.L за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -41.16% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -15.53% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -37.48% | +23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.62% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -11.69% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.21% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR.L и HNSS.L
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) составляет 5.46%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что LEGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 13.92% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 25.91% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 32.97% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 31.99% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 31.99% | -13.46% |
Сравнение комиссий LEGR.L и HNSS.L
LEGR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR.L и HNSS.L
Ни LEGR.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LEGR.L and HNSS.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.L.
LEGR.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. LEGR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: First Trust and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for LEGR.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для LEGR.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор