Сравнение LEEU.DE с AUM5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).
LEEU.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEEU.DE и AUM5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEEU.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEEU.DE Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist | -1.07% | 6.43% | -4.44% | 16.06% | -38.11% | 16.71% | -8.35% | 28.60% | -8.98% | 12.79% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | -2.80% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 13.82% соответственно.
LEEU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- -0.02%
AUM5.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEEU.DE и AUM5.DE
LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.
Доходность на риск
LEEU.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
LEEU.DE
AUM5.DE
Сравнение LEEU.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEEU.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.60 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.36 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 8.04 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEEU.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.80 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.85 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.91 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между LEEU.DE и AUM5.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEEU.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEEU.DE Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist | 2.77% | 2.74% | 4.56% | 4.24% | 3.83% | 2.42% | 2.75% | 3.13% | 4.02% | 3.18% | 3.62% | 3.20% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEEU.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и AUM5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEEU.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -33.66% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -8.45% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.13% | -23.30% | -24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -33.66% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.86% | -5.00% | -24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -4.03% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.10% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEEU.DE и AUM5.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEEU.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.69% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 8.72% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 17.27% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 15.22% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 16.12% | +3.89% |