PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEAD.DE (Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LEAD.DE tracks the MSCI Europe ESG Leaders while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD.DE returned 8.61%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LEAD.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности LEAD.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

LEAD.DE

1 день
0.54%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.63%
1 год
16.67%
3 года*
11.72%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		9.44%13.89%6.93%16.25%-11.84%24.71%1.30%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-0.00%

Correlation

The correlation between LEAD.DE and D5BL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between LEAD.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с LEAD.DE:
LEAD.DE с XZEU.DELEAD.DE с ^GSPCLEAD.DE с VTLEAD.DE с GLDLEAD.DE с S6X0.DELEAD.DE с LYBK.DELEAD.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

LEAD.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD.DE
Ранг доходности на риск LEAD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAD.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.28

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.24

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.28

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

12.52

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAD.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.28

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LEAD.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка LEAD.DE за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAD.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-40.40%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.02%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-17.36%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-19.58%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.22%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.23%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.63%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD.DE и D5BL.DE

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.67% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAD.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.83%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.54%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

14.44%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.59%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

17.76%

-3.29%

Сравнение комиссий LEAD.DE и D5BL.DE

LEAD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD.DE и D5BL.DE

Ни LEAD.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LEAD.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for LEAD.DE.

LEAD.DE tracks MSCI Europe ESG Leaders, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for LEAD.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор