PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUK.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDUK.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LDUK.L returned 16.70%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LDUK.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности LDUK.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDUK.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.

LDUK.L

1 день
0.72%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.82%
1 год
12.69%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.41%
6 месяцев
21.92%
1 год
33.12%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDUK.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		3.01%22.62%16.13%8.22%-3.33%5.09%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between LDUK.L and ENCG.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between LDUK.L and ENCG.L has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов LDUK.L и ENCG.L

Секторы
LDUK.L
ENCG.L

Финансовые услуги

60.4%

-

Промышленность

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-3.5%

Финансовые услуги

LDUK.L
60.4%
ENCG.L

-

Промышленность

LDUK.L
14.3%
ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

LDUK.L
11.3%
ENCG.L

-

Сырьевые материалы

LDUK.L
6.8%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

LDUK.L
5.0%
ENCG.L

-

Коммуникационные услуги

LDUK.L
1.1%
ENCG.L

-

Коммунальные услуги

LDUK.L
1.0%
ENCG.L

-

Технологии

LDUK.L
0.1%
ENCG.L

-

Энергетика

LDUK.L

-

ENCG.L

-

Здравоохранение

LDUK.L

-

ENCG.L

-

Недвижимость

LDUK.L

-

ENCG.L
-3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LDUK.L:
LDUK.L с LDEG.LLDUK.L с IUKD.LLDUK.L с HUKX.LLDUK.L с GGRP.LLDUK.L с SPYL.DELDUK.L с VUSA.DELDUK.L с XDEM.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

LDUK.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUK.L
Ранг доходности на риск LDUK.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUK.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUK.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUK.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUK.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDUK.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.91

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.43

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.02

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

10.88

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUK.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUK.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUK.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDUK.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.91

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LDUK.L и ENCG.L

Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDUK.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-26.32%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-8.38%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-17.11%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.28%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-13.09%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.11%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUK.L и ENCG.L

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) составляет 4.63%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что LDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDUK.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.29%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.33%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

17.67%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

18.12%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

18.12%

-2.48%

Сравнение комиссий LDUK.L и ENCG.L

LDUK.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUK.L и ENCG.L

Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как ENCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		4.79%4.87%4.43%5.14%5.87%4.41%

Часто задаваемые вопросы

LDUK.L and ENCG.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDUK.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDUK.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

LDUK.L is categorized as Europe Equities, while ENCG.L is Commodities. LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.25% for LDUK.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDUK.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор