Сравнение LDEG.L с IDVY.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) are both Europe Equities funds - LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IDVY.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.11%/yr vs 10.17%/yr for IDVY.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и IDVY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у IDVY.L с доходностью 7.47%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
IDVY.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам LDEG.L и IDVY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 8.83% | 14.32% | 3.42% | 2.83% |
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 7.47% | 50.03% | 4.50% | 3.07% | -7.25% | 2.99% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and IDVY.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.75 |
The correlation between LDEG.L and IDVY.L shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LDEG.L и IDVY.L
Секторы
LDEG.L
IDVY.L
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
LDEG.L
IDVY.L
Промышленность
LDEG.L
IDVY.L
Сырьевые материалы
LDEG.L
IDVY.L
-
Коммунальные услуги
LDEG.L
IDVY.L
Энергетика
LDEG.L
IDVY.L
Коммуникационные услуги
LDEG.L
IDVY.L
Здравоохранение
LDEG.L
IDVY.L
Потребительский циклический сектор
LDEG.L
IDVY.L
Потребительский защитный сектор
LDEG.L
IDVY.L
Технологии
LDEG.L
IDVY.L
-
Недвижимость
LDEG.L
-
IDVY.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
IDVY.L
Сравнение LDEG.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | IDVY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.82 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 9.79 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.10 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.66 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.42 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и IDVY.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и IDVY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -60.84% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -8.92% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -10.50% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | -20.95% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.98% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -12.30% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.57% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и IDVY.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) имеют волатильность 3.57% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | IDVY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.50% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.53% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.94% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.36% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.39% | -1.38% |
Сравнение комиссий LDEG.L и IDVY.L
LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDVY.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и IDVY.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности IDVY.L в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.L iShares EURO Dividend UCITS | 4.61% | 5.00% | 7.04% | 6.70% | 5.92% | 4.40% | 3.97% | 5.68% | 5.34% | 4.40% | 4.63% | 10.91% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and IDVY.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.
LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.40% for IDVY.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и IDVY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор