Сравнение LDEG.L с FRXD.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.75%/yr vs 12.37%/yr for FRXD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDEG.L торгуется в GBp, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 10.07%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEG.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 12.38% | 44.91% | 8.81% | 14.31% | 1.91% | -8.28% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 10.07% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 4.25% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and FRXD.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between LDEG.L and FRXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
FRXD.L
Сравнение LDEG.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDEG.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 5.09 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 11.52 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и FRXD.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -29.39% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -3.59% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -8.29% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | -12.18% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.43% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -3.52% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.59% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и FRXD.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.73% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 7.14% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 8.95% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 11.34% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 13.38% | +1.79% |
Сравнение комиссий LDEG.L и FRXD.L
И LDEG.L, и FRXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и FRXD.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FRXD.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.54% | 3.42% | 4.20% | 4.10% | 3.69% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and FRXD.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L and FRXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: Legal & General and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор