Сравнение FRXD.L с USPA.L
FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXD.L returned 12.38%/yr vs 12.94%/yr for USPA.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FRXD.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXD.L и USPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXD.L торгуется в EUR, в то время как USPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXD.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 10.24%.
FRXD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
USPA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXD.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 11.98% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | 9.32% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 10.24% | 2.02% | 35.10% | 26.55% | -17.27% | 42.10% | 12.51% |
Correlation
The correlation between FRXD.L and USPA.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between FRXD.L and USPA.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXD.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
FRXD.L
USPA.L
Сравнение FRXD.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXD.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 2.23 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 7.25 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXD.L и USPA.L
Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки USPA.L в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXD.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -22.72% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.36% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -22.72% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -22.72% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.65% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.97% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.89% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXD.L и USPA.L
Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) составляет 2.43%, в то время как у Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FRXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXD.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.52% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 9.88% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 12.84% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 16.56% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.41% | -2.91% |
Сравнение комиссий FRXD.L и USPA.L
FRXD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXD.L и USPA.L
Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как USPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRXD.L and USPA.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
FRXD.L is categorized as Europe Equities, while USPA.L is S&P 500. FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Their fees differ too: 0.25% for FRXD.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор