PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.11%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности LDEG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEG.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

LDEG.L

1 день
0.89%
1 месяц
-0.33%
С начала года
10.41%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.16%
3 года*
23.92%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEG.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		10.41%44.92%8.83%14.32%3.42%2.83%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%9.96%

Correlation

The correlation between LDEG.L and BCOG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.04

The correlation between LDEG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDEG.L и BCOG.L

Секторы
LDEG.L
BCOG.L

Финансовые услуги

41.5%
17.8%

Промышленность

15.8%

-

Сырьевые материалы

9.9%
35.8%

Коммунальные услуги

8.2%

-

Энергетика

7.7%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
12.3%

Здравоохранение

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%
12.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
9.7%

Технологии

2.0%
5.6%

Недвижимость

-

5.8%

Финансовые услуги

LDEG.L
41.5%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

LDEG.L
15.8%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

LDEG.L
9.9%
BCOG.L
35.8%

Коммунальные услуги

LDEG.L
8.2%
BCOG.L

-

Энергетика

LDEG.L
7.7%
BCOG.L

-

Коммуникационные услуги

LDEG.L
5.2%
BCOG.L
12.3%

Здравоохранение

LDEG.L
3.4%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

LDEG.L
3.3%
BCOG.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

LDEG.L
3.1%
BCOG.L
9.7%

Технологии

LDEG.L
2.0%
BCOG.L
5.6%

Недвижимость

LDEG.L

-

BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

LDEG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.05

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.56

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.43

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

10.23

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEG.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.49

+0.74

Просадки

Сравнение просадок LDEG.L и BCOG.L

Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.97%

-28.15%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.57%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-14.48%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.97%

-27.76%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-5.16%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-11.67%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.72%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.06%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

15.89%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

18.51%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.89%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

15.71%

+0.30%

Сравнение комиссий LDEG.L и BCOG.L

LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEG.L и BCOG.L

Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.43%4.21%4.11%3.70%3.11%

Часто задаваемые вопросы

LDEG.L and BCOG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

LDEG.L is categorized as Europe Equities, while BCOG.L is Commodities. LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор