Сравнение LDAX.DE с EXS2.DE
LDAX.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Dist) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - LDAX.DE tracks the DAX® while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAX.DE returned 9.29%/yr vs 0.19%/yr for EXS2.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDAX.DE charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности LDAX.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDAX.DE показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 3.65%.
LDAX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам LDAX.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDAX.DE Amundi Dax III UCITS ETF Dist | 1.18% | 22.70% | 18.08% | 19.61% | -12.89% | 15.29% | 8.40% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 3.65% | 5.33% | 1.65% | 13.57% | -26.01% | 21.05% | 6.06% |
Correlation
The correlation between LDAX.DE and EXS2.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between LDAX.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDAX.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
LDAX.DE
EXS2.DE
Сравнение LDAX.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDAX.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.35 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.68 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDAX.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка LDAX.DE за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAX.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDAX.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -61.61% | +34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -15.38% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -17.91% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -34.97% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -11.13% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -14.21% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 7.63% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDAX.DE и EXS2.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеют волатильность 4.62% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDAX.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 14.93% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 18.33% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.92% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.33% | -1.97% |
Сравнение комиссий LDAX.DE и EXS2.DE
LDAX.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDAX.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность LDAX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
LDAX.DE Amundi Dax III UCITS ETF Dist | 1.93% | 1.95% | 2.31% | 2.73% | 3.32% | 2.73% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDAX.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDAX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDAX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
LDAX.DE tracks DAX®, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LDAX.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для LDAX.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор