Сравнение LCUK.DE с ZPRE.DE
LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) and ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while ZPRE.DE tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUK.DE returned 10.57%/yr vs 10.50%/yr for ZPRE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCUK.DE charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for ZPRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCUK.DE и ZPRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUK.DE показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у ZPRE.DE с доходностью 9.05%.
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
ZPRE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам LCUK.DE и ZPRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | -15.89% | 26.84% | -5.66% |
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 9.05% | 24.37% | 9.48% | 18.70% | -11.85% | 21.92% | -0.70% | 27.13% | -11.13% |
Correlation
The correlation between LCUK.DE and ZPRE.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between LCUK.DE and ZPRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUK.DE vs. ZPRE.DE — Ранг доходности на риск
LCUK.DE
ZPRE.DE
Сравнение LCUK.DE c ZPRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) и SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUK.DE | ZPRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.76 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.43 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUK.DE | ZPRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LCUK.DE и ZPRE.DE
Максимальная просадка LCUK.DE за все время составила -41.10%, что больше максимальной просадки ZPRE.DE в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.DE и ZPRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUK.DE | ZPRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -38.16% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -10.27% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | -15.13% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -24.48% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.47% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -5.83% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.82% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUK.DE и ZPRE.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) и SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) имеют волатильность 4.62% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUK.DE | ZPRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 11.92% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 14.52% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.13% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.12% | -0.02% |
Сравнение комиссий LCUK.DE и ZPRE.DE
LCUK.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ZPRE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUK.DE и ZPRE.DE
Дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как ZPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCUK.DE and ZPRE.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for ZPRE.DE.
LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while ZPRE.DE tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.04% for LCUK.DE and 0.18% for ZPRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCUK.DE и ZPRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор