PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCUK.DE с ESNB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUK.DE с ESNB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) and ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while ESNB.DE tracks the BELEX15 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUK.DE returned 11.61%/yr vs -1.81%/yr for ESNB.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LCUK.DE charges 0.04%/yr vs 1.38%/yr for ESNB.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCUK.DE и ESNB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCUK.DE показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у ESNB.DE с доходностью -6.99%.

LCUK.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.18%
С начала года
11.03%
1 год
22.77%
3 года*
16.60%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

ESNB.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-5.83%
С начала года
-6.99%
1 год
-5.51%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUK.DE и ESNB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		11.03%19.81%13.69%9.65%-4.25%25.69%-15.90%26.79%-9.60%
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		-6.99%0.82%0.78%2.90%-8.70%5.74%-3.42%5.43%-7.45%

Correlation

The correlation between LCUK.DE and ESNB.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Часто сравнивают с LCUK.DE:
LCUK.DE с IS3G.DELCUK.DE с SPYE.DELCUK.DE с FEUQ.DELCUK.DE с XESD.DELCUK.DE с EDM4.DELCUK.DE с VALU.DELCUK.DE с VUKE.DE
Часто сравнивают с ESNB.DE:
ESNB.DE с EXSH.DEESNB.DE с GRX.DEESNB.DE с BGX.DEESNB.DE с CZX.DEESNB.DE с ECDC.DEESNB.DE с HUBE.DEESNB.DE с MKK1.DE

Доходность на риск

LCUK.DE vs. ESNB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUK.DE
Ранг доходности на риск LCUK.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESNB.DE
Ранг доходности на риск ESNB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUK.DE c ESNB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCUK.DEESNB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.57

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.75

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.53

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.12

+10.89

LCUK.DE vs. ESNB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUK.DE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ESNB.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUK.DE и ESNB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCUK.DE и ESNB.DE

Максимальная просадка LCUK.DE за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки ESNB.DE в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.DE и ESNB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUK.DEESNB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-22.77%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.40%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-12.60%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.66%

-15.85%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.67%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-8.44%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.91%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUK.DE и ESNB.DE

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) имеют волатильность 3.18% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUK.DEESNB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.05%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

6.22%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

9.72%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

10.52%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

12.11%

+8.21%

Сравнение комиссий LCUK.DE и ESNB.DE

LCUK.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ESNB.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUK.DE и ESNB.DE

Дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как ESNB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		2.73%3.03%3.73%3.09%4.08%3.76%2.95%3.36%

Часто задаваемые вопросы

LCUK.DE and ESNB.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.

LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while ESNB.DE tracks BELEX15 Index. They also come from different issuers: Amundi and Expat. Their fees differ too: 0.04% for LCUK.DE and 1.38% for ESNB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUK.DE и ESNB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор