Сравнение LCUA.DE с WTDX.DE
LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both exchange-traded funds - LCUA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia, while WTDX.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUA.DE returned 7.30%/yr vs 27.20%/yr for WTDX.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LCUA.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCUA.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCUA.DE показывает доходность 21.76%, а WTDX.DE немного выше – 22.21%.
LCUA.DE
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -9.36%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 21.76%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
WTDX.DE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 51.38%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 27.20%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам LCUA.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 21.76% | 18.10% | 18.44% | 3.32% | -14.89% | 1.92% | 15.54% | 22.25% | -10.88% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 22.21% | 17.86% | 36.79% | 37.12% | 11.85% | 27.70% | -6.91% | 24.57% | -8.49% |
Correlation
The correlation between LCUA.DE and WTDX.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between LCUA.DE and WTDX.DE shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUA.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
LCUA.DE
WTDX.DE
Сравнение LCUA.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCUA.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 6.32 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 20.92 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCUA.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.14%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUA.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.14% | -38.23% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -8.09% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -23.65% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.02% | -23.65% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -4.85% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -9.16% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.45% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUA.DE и WTDX.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUA.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 5.85% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 14.87% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 19.82% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.46% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 21.53% | -1.75% |
Сравнение комиссий LCUA.DE и WTDX.DE
LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUA.DE и WTDX.DE
LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 0.83% | 1.68% | 1.52% | 1.97% | 2.28% | 1.52% | 2.10% | 2.01% | 2.17% | 1.14% | 1.90% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
LCUA.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
LCUA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while WTDX.DE is Japan Equities. LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for LCUA.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCUA.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор