PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUA.DE с VGEK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUA.DE с VGEK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) and VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Asia Pacific Equities funds - LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while VGEK.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUA.DE returned 8.90%/yr vs 12.83%/yr for VGEK.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCUA.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for VGEK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCUA.DE и VGEK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCUA.DE показывает доходность 31.85%, что значительно ниже, чем у VGEK.DE с доходностью 49.52%.

LCUA.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
5.12%
С начала года
31.85%
6 месяцев
32.05%
1 год
53.21%
3 года*
22.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

VGEK.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
6.68%
С начала года
49.52%
6 месяцев
54.00%
1 год
77.62%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUA.DE и VGEK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		31.85%18.08%18.51%3.26%-14.89%1.98%15.44%9.99%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		49.52%25.03%1.02%6.43%-7.37%9.39%8.22%6.27%

Correlation

The correlation between LCUA.DE and VGEK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between LCUA.DE and VGEK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с LCUA.DE:
LCUA.DE с AMEA.DELCUA.DE с CEBL.DELCUA.DE с SPYGLCUA.DE с SPMOLCUA.DE с SXR8.DELCUA.DE с V3PL.DELCUA.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L

Доходность на риск

LCUA.DE vs. VGEK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUA.DE
Ранг доходности на риск LCUA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUA.DE c VGEK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUA.DEVGEK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.77

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.68

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.66

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

6.17

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

24.03

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUA.DE vs. VGEK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUA.DE на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEK.DE равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUA.DE и VGEK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUA.DEVGEK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.77

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LCUA.DE и VGEK.DE

Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки VGEK.DE в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и VGEK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUA.DEVGEK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-36.64%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.88%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-19.68%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-19.68%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.76%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-6.08%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.32%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUA.DE и VGEK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) составляет 8.54%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUA.DEVGEK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

10.20%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

18.52%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

21.09%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

16.60%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

19.60%

-0.14%

Сравнение комиссий LCUA.DE и VGEK.DE

LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGEK.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUA.DE и VGEK.DE

Ни LCUA.DE, ни VGEK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCUA.DE and VGEK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VGEK.DE.

LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for LCUA.DE and 0.15% for VGEK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUA.DE и VGEK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор