Сравнение LCRP.L с VDPA.L
LCRP.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - LCRP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCRP.L returned -0.92%/yr vs 1.81%/yr for VDPA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCRP.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности LCRP.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCRP.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LCRP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.61%
VDPA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCRP.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | -1.12% | 0.56% | 4.59% | -16.57% | -0.11% | 10.05% | 16.25% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.79% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | -0.27% | 5.94% | 9.90% |
Correlation
The correlation between LCRP.L and VDPA.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between LCRP.L and VDPA.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCRP.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
LCRP.L
VDPA.L
Сравнение LCRP.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCRP.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.25 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCRP.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LCRP.L и VDPA.L
Максимальная просадка LCRP.L за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRP.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCRP.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -14.91% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -5.21% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.82% | -9.13% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -13.60% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -3.18% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -6.69% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.04% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCRP.L и VDPA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что LCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCRP.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.93% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 5.54% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.94% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 9.16% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 10.60% | +2.26% |
Сравнение комиссий LCRP.L и VDPA.L
LCRP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCRP.L и VDPA.L
Дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.75% | 5.64% | 5.14% | 4.64% | 4.37% | 3.29% | 3.49% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCRP.L and VDPA.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for LCRP.L.
LCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for LCRP.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для LCRP.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор