Сравнение LCRP.L с SUSU.L
LCRP.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - LCRP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCRP.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCRP.L торгуется в GBP, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LCRP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCRP.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | -1.14% | 0.54% | 4.58% | -16.55% | -0.09% | 10.01% | 20.99% | -0.89% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.78% | -1.97% | 7.29% | -0.08% | 9.44% | 0.79% | 0.23% | 0.20% | -1.40% |
Correlation
The correlation between LCRP.L and SUSU.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between LCRP.L and SUSU.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCRP.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
LCRP.L
SUSU.L
Сравнение LCRP.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCRP.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок LCRP.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCRP.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCRP.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCRP.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.67% | — |
Сравнение комиссий LCRP.L и SUSU.L
И LCRP.L, и SUSU.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCRP.L и SUSU.L
Дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SUSU.L в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.75% | 5.64% | 5.14% | 4.64% | 4.38% | 3.29% | 3.49% | 3.80% | 3.94% | 4.36% | 2.52% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.50% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCRP.L and SUSU.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCRP.L and SUSU.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
LCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для LCRP.L и SUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор