Сравнение LCRP.L с SPYL.L
LCRP.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - LCRP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, LCRP.L returned 6.64% vs 29.01% for SPYL.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LCRP.L charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности LCRP.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCRP.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LCRP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.61%
SPYL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCRP.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | -1.12% | 0.56% | 12.70% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.76% | 9.03% | 27.52% | 9.22% |
Correlation
The correlation between LCRP.L and SPYL.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCRP.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
LCRP.L
SPYL.L
Сравнение LCRP.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCRP.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.97 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 13.54 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCRP.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.43 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.55 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок LCRP.L и SPYL.L
Максимальная просадка LCRP.L за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRP.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCRP.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -21.16% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -7.21% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -0.17% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -2.95% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.13% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCRP.L и SPYL.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что LCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCRP.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.40% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 8.57% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 11.79% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 14.12% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 14.12% | -1.26% |
Сравнение комиссий LCRP.L и SPYL.L
LCRP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCRP.L и SPYL.L
Дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.75% | 5.64% | 5.14% | 4.64% | 4.37% | 3.29% | 3.49% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCRP.L and SPYL.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for LCRP.L.
LCRP.L is categorized as Corporate Bonds, while SPYL.L is S&P 500. LCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.12% for LCRP.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для LCRP.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор