PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCRDX с MXIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCRDX с MXIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCRDX (Lord Abbett Credit Opportunities Fund) and MXIIX (Touchstone Flexible Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, LCRDX returned 3.36%/yr vs 2.44%/yr for MXIIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LCRDX charges 1.39%/yr vs 0.79%/yr for MXIIX.

Доходность

Сравнение доходности LCRDX и MXIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) и Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCRDX показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у MXIIX с доходностью 0.99%.

LCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.57%
1 год
7.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

MXIIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.43%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCRDX и MXIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCRDX
Lord Abbett Credit Opportunities Fund		2.26%5.03%10.16%11.25%-13.00%12.19%8.53%
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		0.99%6.11%4.82%7.96%-8.14%3.17%8.05%

Correlation

The correlation between LCRDX and MXIIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.38

The correlation between LCRDX and MXIIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Credit Opportunities Fund

Touchstone Flexible Income Fund

Часто сравнивают с LCRDX:
LCRDX с ESIIXLCRDX с DBSCXLCRDX с LBNDXLCRDX с RFXIXLCRDX с BRWLCRDX с JMSIXLCRDX с NWXHX
Часто сравнивают с MXIIX:
MXIIX с MWTIXMXIIX с TEGAXMXIIX с TSFIXMXIIX с SENCXMXIIX с TEQAXMXIIX с RFXIXMXIIX с TMCPX

Доходность на риск

LCRDX vs. MXIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCRDX
Ранг доходности на риск LCRDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRDX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MXIIX
Ранг доходности на риск MXIIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCRDX c MXIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) и Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRDXMXIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.79

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.69

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.24

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

7.63

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCRDX vs. MXIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCRDX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXIIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCRDX и MXIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRDXMXIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.70

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LCRDX и MXIIX

Максимальная просадка LCRDX за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки MXIIX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRDX и MXIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRDXMXIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-37.45%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.66%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.95%

-2.66%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-11.59%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.84%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.44%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.78%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LCRDX и MXIIX

Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Touchstone Flexible Income Fund (MXIIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что LCRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRDXMXIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.21%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.45%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.34%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

3.43%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

4.41%

+1.41%

Сравнение комиссий LCRDX и MXIIX

LCRDX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии MXIIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCRDX и MXIIX

Дивидендная доходность LCRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности MXIIX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCRDX
Lord Abbett Credit Opportunities Fund		10.35%9.81%9.09%9.54%5.10%9.71%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXIIX
Touchstone Flexible Income Fund		5.25%4.66%4.03%3.77%4.70%3.49%4.66%3.84%4.04%2.72%2.91%3.30%

Часто задаваемые вопросы

LCRDX and MXIIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCRDX has higher volatility (1.32%) compared to MXIIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, LCRDX dropped -22.75% vs MXIIX's -37.45%.

LCRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCRDX и MXIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор