PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCPE.L с UKDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCPE.L с UKDV.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) and UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds - LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UKDV.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCPE.L returned 9.06%/yr vs 4.84%/yr for UKDV.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCPE.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for UKDV.L.

Доходность

Сравнение доходности LCPE.L и UKDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCPE.L торгуется в GBp, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCPE.L показывает доходность 13.89%, а UKDV.L немного выше – 14.21%. За последние 10 лет акции LCPE.L превзошли акции UKDV.L по среднегодовой доходности: 9.06% против 4.84% соответственно.

LCPE.L

1 день
0.32%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
12.47%
С начала года
13.89%
1 год
27.61%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.06%

UKDV.L

1 день
0.89%
1 месяц
7.56%
6 месяцев
10.02%
С начала года
14.21%
1 год
20.90%
3 года*
15.87%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCPE.L и UKDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		13.89%18.27%-2.33%10.46%-0.17%17.51%8.55%16.87%-6.17%9.67%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		14.21%16.89%10.35%5.75%-8.09%14.13%-17.26%32.17%-15.39%3.71%

Correlation

The correlation between LCPE.L and UKDV.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.69

Over the past year, the correlation between LCPE.L and UKDV.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LCPE.L и UKDV.L

Секторы
LCPE.L
UKDV.L

Потребительский защитный сектор

32.8%
10.9%

Здравоохранение

32.6%
8.2%

Сырьевые материалы

32.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
6.8%

Промышленность

0.2%
23.7%

Технологии

0.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.0%

Энергетика

0.0%

-

Недвижимость

0.0%
13.6%

Финансовые услуги

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

LCPE.L
32.8%
UKDV.L
10.9%

Здравоохранение

LCPE.L
32.6%
UKDV.L
8.2%

Сырьевые материалы

LCPE.L
32.3%
UKDV.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

LCPE.L
1.9%
UKDV.L
6.8%

Промышленность

LCPE.L
0.2%
UKDV.L
23.7%

Технологии

LCPE.L
0.2%
UKDV.L
1.2%

Коммуникационные услуги

LCPE.L
0.0%
UKDV.L
3.0%

Энергетика

LCPE.L
0.0%
UKDV.L

-

Недвижимость

LCPE.L
0.0%
UKDV.L
13.6%

Финансовые услуги

LCPE.L

-

UKDV.L
23.8%

Коммунальные услуги

LCPE.L

-

UKDV.L
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с LCPE.L:
LCPE.L с VOOLCPE.L с EDIV.LLCPE.L с WDEP.LLCPE.L с UB17.LLCPE.L с EMID.LLCPE.L с HDEU.LLCPE.L с XEUM.L
Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с VHYG.LUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.L

Доходность на риск

LCPE.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCPE.L
Ранг доходности на риск LCPE.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCPE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCPE.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCPE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCPE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCPE.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCPE.LUKDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.49

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.14

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.98

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

6.70

+5.72

LCPE.L vs. UKDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCPE.L на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа UKDV.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCPE.L и UKDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCPE.L и UKDV.L

Максимальная просадка LCPE.L за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки UKDV.L в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCPE.L и UKDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCPE.LUKDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-38.19%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.48%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-13.06%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.39%

-18.56%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-38.19%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

0.00%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.61%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.11%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LCPE.L и UKDV.L

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) составляет 3.63%, в то время как у SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что LCPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCPE.LUKDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.90%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

12.19%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

14.03%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

14.27%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

15.61%

-1.43%

Сравнение комиссий LCPE.L и UKDV.L

LCPE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UKDV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCPE.L и UKDV.L

LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.20%3.65%3.40%3.65%4.54%3.64%3.27%4.05%4.67%3.78%4.28%3.99%

Часто задаваемые вопросы

LCPE.L and UKDV.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UKDV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UKDV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.

LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Natixis and State Street. Their fees differ too: 0.65% for LCPE.L and 0.30% for UKDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCPE.L и UKDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор