Сравнение LCPE.L с IEFS.L
LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) and IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCPE.L returned 10.16%/yr vs 8.31%/yr for IEFS.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LCPE.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IEFS.L.
Доходность
Сравнение доходности LCPE.L и IEFS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCPE.L показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у IEFS.L с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции LCPE.L превзошли акции IEFS.L по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.31% соответственно.
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.16%
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам LCPE.L и IEFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.88% | -2.83% | 10.70% | 0.29% | 16.28% | 8.38% | 12.94% | -2.26% | 9.54% |
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
Correlation
The correlation between LCPE.L and IEFS.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, LCPE.L and IEFS.L have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCPE.L vs. IEFS.L — Ранг доходности на риск
LCPE.L
IEFS.L
Сравнение LCPE.L c IEFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCPE.L | IEFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.63 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 5.83 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCPE.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.38 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.40 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.54 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.53 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LCPE.L и IEFS.L
Максимальная просадка LCPE.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки IEFS.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCPE.L и IEFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCPE.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.05% | -31.02% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -9.91% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -11.84% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.39% | -26.40% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.05% | -31.02% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.87% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -5.84% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.78% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCPE.L и IEFS.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) имеют волатильность 3.81% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCPE.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.81% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.77% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 11.72% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 14.99% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 15.59% | +5.01% |
Сравнение комиссий LCPE.L и IEFS.L
LCPE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEFS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCPE.L и IEFS.L
Ни LCPE.L, ни IEFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCPE.L and IEFS.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LCPE.L and 0.25% for IEFS.L.
Подберите оптимальное распределение для LCPE.L и IEFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор