PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCJP.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCJP.L с MWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - LCJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCJP.L charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности LCJP.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCJP.L торгуется в GBP, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.75%
1 год
35.49%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCJP.L и MWRD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%14.05%-7.13%2.24%12.26%14.63%-4.50%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.27%17.50%-9.18%24.39%11.85%23.29%1.19%

Correlation

The correlation between LCJP.L and MWRD.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.57

The correlation between LCJP.L and MWRD.L shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCJP.L и MWRD.L

Секторы
LCJP.L
MWRD.L

Промышленность

26.0%
10.6%

Технологии

19.1%
24.7%

Финансовые услуги

17.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.5%

Здравоохранение

6.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.8%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Энергетика

1.1%
4.4%

Промышленность

LCJP.L
26.0%
MWRD.L
10.6%

Технологии

LCJP.L
19.1%
MWRD.L
24.7%

Финансовые услуги

LCJP.L
17.5%
MWRD.L
14.7%

Потребительский циклический сектор

LCJP.L
12.1%
MWRD.L
10.5%

Коммуникационные услуги

LCJP.L
7.9%
MWRD.L
7.5%

Здравоохранение

LCJP.L
6.3%
MWRD.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

LCJP.L
3.6%
MWRD.L
6.7%

Сырьевые материалы

LCJP.L
3.0%
MWRD.L
3.8%

Недвижимость

LCJP.L
2.3%
MWRD.L
2.4%

Коммунальные услуги

LCJP.L
1.1%
MWRD.L
2.4%

Энергетика

LCJP.L
1.1%
MWRD.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с CAJPYLCJP.L с DXJG.L
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с URTHMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Доходность на риск

LCJP.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCJP.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCJP.LMWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCJP.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCJP.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

—

—

Просадки

Сравнение просадок LCJP.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCJP.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCJP.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCJP.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

—

—

Сравнение комиссий LCJP.L и MWRD.L

LCJP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCJP.L и MWRD.L

Ни LCJP.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCJP.L and MWRD.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWRD.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWRD.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for LCJP.L.

LCJP.L is categorized as Japan Equities, while MWRD.L is Global Equities. LCJP.L tracks TOPIX TR JPY, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for LCJP.L and 0.08% for MWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCJP.L и MWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор