Сравнение LCEU.DE с XESD.DE
LCEU.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LCEU.DE tracks the Low Carbon 100 Europe PAB while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCEU.DE returned 7.74%/yr vs 29.40%/yr for XESD.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCEU.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCEU.DE показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
LCEU.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCEU.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCEU.DE BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 4.87% | 9.84% | 5.83% | 14.59% | 2.39% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | 5.65% |
Correlation
The correlation between LCEU.DE and XESD.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between LCEU.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCEU.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
LCEU.DE
XESD.DE
Сравнение LCEU.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEU.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.46 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 12.05 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEU.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.10 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LCEU.DE и XESD.DE
Максимальная просадка LCEU.DE за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEU.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCEU.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.38% | -38.77% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -10.27% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -12.49% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.56% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -7.38% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.96% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEU.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) составляет 4.11%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что LCEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCEU.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.46% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 14.06% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 16.93% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 16.73% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 18.81% | -5.67% |
Сравнение комиссий LCEU.DE и XESD.DE
И LCEU.DE, и XESD.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEU.DE и XESD.DE
LCEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEU.DE BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
LCEU.DE and XESD.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCEU.DE and XESD.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
LCEU.DE tracks Low Carbon 100 Europe PAB, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для LCEU.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор