PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAL.L с FRQX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAL.L с FRQX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) and FRQX.L (Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, from Amundi and Franklin Templeton respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCAL.L returned 9.02%/yr vs 14.74%/yr for FRQX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LCAL.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for FRQX.L.

Доходность

Сравнение доходности LCAL.L и FRQX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAL.L показывает доходность 30.19%, что значительно ниже, чем у FRQX.L с доходностью 43.69%.

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
5.21%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.86%
1 год
57.60%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

FRQX.L

1 день
-2.00%
1 месяц
7.41%
С начала года
43.69%
6 месяцев
46.47%
1 год
76.56%
3 года*
26.02%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAL.L и FRQX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-6.88%
FRQX.L
Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF		43.69%21.13%9.39%5.79%-2.53%5.94%3.15%6.30%-4.69%

Correlation

The correlation between LCAL.L and FRQX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between LCAL.L and FRQX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCAL.L и FRQX.L

Секторы
LCAL.L
FRQX.L

Технологии

45.2%
54.7%

Финансовые услуги

16.4%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.6%

Промышленность

7.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.4%

Здравоохранение

3.8%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.2%

Энергетика

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Технологии

LCAL.L
45.2%
FRQX.L
54.7%

Финансовые услуги

LCAL.L
16.4%
FRQX.L
15.6%

Потребительский циклический сектор

LCAL.L
10.5%
FRQX.L
4.6%

Промышленность

LCAL.L
7.1%
FRQX.L
8.9%

Коммуникационные услуги

LCAL.L
6.9%
FRQX.L
2.4%

Здравоохранение

LCAL.L
3.8%
FRQX.L
2.2%

Сырьевые материалы

LCAL.L
3.0%
FRQX.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

LCAL.L
2.9%
FRQX.L
2.2%

Энергетика

LCAL.L
2.1%
FRQX.L
2.3%

Недвижимость

LCAL.L
1.3%
FRQX.L
1.9%

Коммунальные услуги

LCAL.L
1.0%
FRQX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с IDAP.LLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с UC48.LLCAL.L с IAPD.L
Часто сравнивают с FRQX.L:
FRQX.L с FRIN.LFRQX.L с ESIN.LFRQX.L с PICKFRQX.L с PAXG.LFRQX.L с FRUC.LFRQX.L с FVUB.LFRQX.L с FLXD.L

Доходность на риск

LCAL.L vs. FRQX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRQX.L
Ранг доходности на риск FRQX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQX.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAL.L c FRQX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAL.LFRQX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
4.05

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
5.31

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.71

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

5.97

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

23.58

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAL.L vs. FRQX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAL.L на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQX.L равному 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAL.L и FRQX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAL.LFRQX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

4.05

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LCAL.L и FRQX.L

Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки FRQX.L в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и FRQX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAL.LFRQX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-20.77%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.07%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-19.42%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-19.42%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.56%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-3.94%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAL.L и FRQX.L

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что LCAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAL.LFRQX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.40%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

16.78%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.27%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

14.77%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.44%

+2.58%

Сравнение комиссий LCAL.L и FRQX.L

LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRQX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAL.L и FRQX.L

Ни LCAL.L, ни FRQX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCAL.L and FRQX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for FRQX.L.

Both ETFs track MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for LCAL.L and 0.40% for FRQX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAL.L и FRQX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор