Сравнение LBRE.DE с SAF.PA
LBRE.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Basic Resources, while SAF.PA (Safran SA) is a stock. Over the past 10 years, LBRE.DE returned 16.21%/yr vs 18.41%/yr for SAF.PA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRE.DE и SAF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRE.DE показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции LBRE.DE уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 16.21% против 18.41% соответственно.
LBRE.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 41.37%
- 1 год
- 78.47%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 16.21%
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам LBRE.DE и SAF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 32.03% | 33.09% | -8.87% | -2.42% | 9.41% | 26.55% | 13.06% | 22.34% | -12.39% | 22.13% |
SAF.PA Safran SA | 2.11% | 41.80% | 34.36% | 37.72% | 9.15% | -6.83% | -15.76% | 32.58% | 24.67% | 26.88% |
Correlation
The correlation between LBRE.DE and SAF.PA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRE.DE vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
LBRE.DE
SAF.PA
Сравнение LBRE.DE c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRE.DE | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 0.60 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.65 | 1.65 | +17.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRE.DE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 0.45 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LBRE.DE и SAF.PA
Максимальная просадка LBRE.DE за все время составила -74.21%, что меньше максимальной просадки SAF.PA в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRE.DE и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRE.DE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -92.64% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -23.62% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -23.62% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -29.84% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -64.63% | +19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -12.54% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -36.06% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 8.66% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRE.DE и SAF.PA
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Safran SA (SAF.PA) имеют волатильность 9.86% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRE.DE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 10.04% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 27.58% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 31.29% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 28.32% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 33.13% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRE.DE и SAF.PA
LBRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAF.PA Safran SA | 1.12% | 0.98% | 1.04% | 0.85% | 0.43% | 0.40% | 0.00% | 1.32% | 1.53% | 0.97% | 2.15% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
LBRE.DE and SAF.PA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LBRE.DE и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор